تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم بر عملکرد مالی بانک‌ها در ایران (رهیافتی بر پایه مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه پویای بازگشتی)

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سجاد حبیبی ¹

رضا زینل زاده ²

علی رئیس پور ²

محسن زاینده رودی ²

عباس بابایی‌نژاد ³

¹ دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

² گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

³ گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان،ایران

https://doi.org/10.22067/erd.2026.99665.1378

چکیده

یکی از متغیرهای اثرگذار کمتر شناخته شده بر عملکرد مالی بانک‌ها به‌عنوان مهمترین منبع تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در ایران، تغییرات اقلیمی است که از طریق تأثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند احتمال نکول تسهیلات بانکی و در نتیجه عملکرد مالی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا در تحقیق حاضر برای نخستین بار به بررسی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم بر شاخص‌های عملکرد مالی بخش بانکی ایران با استفاده از رهیافت نوین مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. نتایج نشان داد که شوک‌های تغییر اقلیم در قالب سناریوهای IPCC1 (تغییر دما 27/7%+ و بارش 4/12%-)، IPCC2 (تغییر دما 27/7%+ و بارش 2/12%-) و IPCC3 (تغییر دما 03/5%+ و بارش 3/12%-)، از تأثیر معنادار منفی بر شاخص‌های مورد بررسی عملکرد مالی بخش بانکی ایران (نسبت ارزش افزوده خدمات مالی به تولیدناخالص داخلی، نسبت تسهیلات سررسید گذشته و معوق از کل تسهیلات بانکی، نسبت سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌های بانکی و نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تولیدناخالص داخلی) برخوردار می‌باشند. همچنین، در میان شوک‌های مورد بررسی تغییر اقلیم، به‌ترتیب، IPCC1، IPCC2 و IPCC3 از بیشترین تأثیر منفی بر شاخص-های مورد بررسی عملکرد مالی بخش بانکی برخوردار می‌باشند. از طرف دیگر، در میان شاخص‌های مورد بررسی عملکرد مالی بخش بانکی، به‌ترتیب، نسبت ارزش افزوده خدمات مالی به تولیدناخالص داخلی، نسبت تسهیلات سررسید گذشته و معوق از کل تسهیلات بانکی، نسبت سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌های بانکی و نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تولیدناخالص داخلی بیشترین واکنش منفی را به شوک‌های مورد بررسی تغییر اقلیم از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

تغییر اقلیم

عملکرد مالی

بخش بانکی

مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)

موضوعات

• اقتصاد پولی-اقتصاد مالی

---

عنوان مقاله English

Impact of Climate Change Scenarios on Financial Performance of Banks in Iran (An Approach Based on RDCGE Model)

نویسندگان English

Sajad Habibi ¹

Reza Zeinalzadeh ²

Ali Raeispour ²

Mohsen Zayanderoodi ²

Abbas Babaeinejad ³

¹ PhD Student, Department of Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

² Department of Economics, Ke.C., Islamic Azad University, Kerman, Iran.

³ Department of Public Administration, Ke.C., Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده English

One of the lesser-known variables affecting the financial performance of banks, as the most important source of financing for economic activities in Iran, is climate change, which, through its negative impact on economic activities, can affect the probability of default on bank facilities and, consequently, the financial performance of banks. Therefore, in the present study, for the first time, the impact of climate change scenarios on the financial performance indicators of the Iranian banking sector was examined using the new approach of the Recurrent Dynamic Computable General Equilibrium Model (RDCGE). The results showed that climate change shocks in the form of IPCC1 (temperature change equal +7.27% and precipitation change equal -12.4%), IPCC2 (temperature change equal +7.27% and precipitation change equal -12.2%), and IPCC3 (temperature change equal +5.03% and precipitation change equal -12.3%) scenarios have a significant negative impact on the indicators of financial performance of the Iranian banking sector (ratio of value added of financial services to gross domestic product, ratio of past due and overdue facilities to total banking facilities, ratio of long-term deposits to total bank deposits, and ratio of facilities granted by banks to gross domestic product). Also, among the climate change shocks studied, IPCC1, IPCC2, and IPCC3, respectively, have the most negative impact on the indicators of financial performance of the banking sector. On the other hand, among the indicators of the financial performance of the banking sector, the ratio of value added of financial services to gross domestic product, the ratio of past due and overdue facilities to total banking facilities, the ratio of long-term deposits to total bank deposits, and the ratio of bank facilities to gross domestic product show the most negative response to the studied climate change shocks, respectively.

کلیدواژه‌ها English

Climate change

financial performance

banking sector

Recursive dynamic computable general equilibrium model (RDCGE)