سید عبداله رضوی؛ محمد باقر بیات
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام‌های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته‌شده است؛ بورس‌های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام‌های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته‌شده است؛ بورس‌های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام‌های شاخص و سایر نفتخامهای بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه منفی بین تاثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام‌های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تاثیری گذار است و رابطه منفی بین این متغیر ها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمینها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتیهای نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آنها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.
سید عبداله رضوی؛ ایمان محمدعلی تجریشی
چکیده
هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه‌ای، ازنظر ماهیت داده‌ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ...
بیشتر
هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه‌ای، ازنظر ماهیت داده‌ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه‌گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش‌های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت‌های توسعه‌ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه‌های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی شامل متغیر‌های علی، زمینه‌ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک‌ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته‌بندی شدند.
سید عبداله رضوی؛ مطهره هوشمند
چکیده
در دهه‌های اخیر اثرات قوانین زیست‌محیطی بر قیمت نفت و فرآورده‌های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآوردهها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. قوانین زیست‌محیطی از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر اثرات قوانین زیست‌محیطی بر قیمت نفت و فرآورده‌های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآوردهها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. قوانین زیست‌محیطی از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتیها ملزم هستند از سال 2020 از سوختهای با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام‌های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درجه سولفور فرآورده‌های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده‌های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی ماهانه طی سال‌های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآوردهها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.
سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف در تبیین قیمت نفت‌خام کشور در این مناطق (شمال غرب اروپا, مدیترانه و آسیا) بسیار حائز اهمیت می باشد. از آن جایی که مسئولیت قیمت‌گذاری وفروش نفت‌خام به هر یک از مناطق با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد; لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت نفت ...
بیشتر
بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف در تبیین قیمت نفت‌خام کشور در این مناطق (شمال غرب اروپا, مدیترانه و آسیا) بسیار حائز اهمیت می باشد. از آن جایی که مسئولیت قیمت‌گذاری وفروش نفت‌خام به هر یک از مناطق با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد; لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت نفت خام ایران می تواند در کنترل ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت خام وتغییرات درآمد نفتی کشور موثر باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال‌های 16- 2010 و تکنیک مدل سازی گارچ به مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته است. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا، نتایج حاصل از آن نشان می دهد مدلی که در آن تغییرات قیمت نفت‌خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت‌خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت‌خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت‌خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت‌خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها می باشد.
